Entrada en Zona Flip (Flip Zone Entry)
Entrar en una zona donde la antigua oferta se ha convertido en demanda (o viceversa) — un modelo de entrada rápido y agresivo
Una entrada en zona flip ocurre cuando la oferta falla y se convierte en demanda (o la demanda falla y se convierte en oferta), y entras cuando el precio regresa a la zona invertida. Por ejemplo: en un setup alcista, la oferta reacciona pero luego se rompe. El área que era oferta ahora es demanda. Cuando el precio retrocede a esta zona invertida, entras en largo. Las entradas flip son más rápidas que las entradas por cadena porque requieren solo un evento estructural (el flip) en lugar de varios (la cadena). Esto da un mejor precio de entrada y mayor potencial de R:R, pero con menos confirmación estructural. Las entradas flip funcionan mejor cuando el análisis de temporalidad superior es muy claro — no necesitas tanta confirmación de temporalidad inferior porque la tesis macro es fuerte. La variante del sweep play añade aún más precisión: esperas a que el precio barra la zona flip antes de entrar, lo que confirma que se ha tomado liquidez.
✓Cómo Reconocer
- •Oferta falla → se convierte en demanda. Precio regresa a esta zona invertida → entrar en largo.
- •Demanda falla → se convierte en oferta. Precio regresa → entrar en corto.
- •Más rápido que entradas por cadena: un evento estructural vs múltiples eslabones
- •El sweep play: esperar a que la zona flip sea barrida antes de entrar para confirmación extra
⚡Cómo Evitar
- →Usar entradas flip cuando la tesis de temporalidad superior no es clara (insuficiente confirmación macro)
- →Confundir una reacción breve con un flip genuino (la zona antigua debe fallar primero)
- →Tomar cada flip sin verificar si el R:R al objetivo todavía funciona
- →Abandonar el modelo flip después de unas pocas pérdidas sin recopilar suficientes datos (100+ trades)