Escalado de Riesgo por Calidad de Setup
Más riesgo para setups A+, menos para B — ajustar el tamaño de posición al nivel de convicción
El escalado de riesgo significa variar el tamaño de tu posición basándote en la calificación de calidad de cada setup. En vez de arriesgar el mismo porcentaje en cada operación, asignas más a setups de alta convicción y menos a los marginales. Un modelo típico: A+ = 1.0% de riesgo, A = 0.75%, B = 0.5%. La lógica: los setups A+ tienen la mayor tasa de acierto y mejor R:R, por lo que merecen la mayor exposición de capital. Los setups B tienen menor probabilidad y peor R:R — aún tienen expectativa positiva pero merecen menos exposición. Sobre 100+ operaciones, el escalado produce dos beneficios: (1) Tus ganadores son desproporcionadamente grandes (los setups A+ ganan más Y tienen mayor tamaño). (2) Tus perdedores son desproporcionadamente pequeños (los setups B pierden más Y tienen menor tamaño). El efecto neto es una curva de equity más suave con drawdowns menos profundos.
✓Cómo Reconocer
- •A+ = 1.0% riesgo, A = 0.75% riesgo, B = 0.5% riesgo
- •Ganadores desproporcionadamente grandes (setups de alta calidad ganan más Y son mayores)
- •Perdedores desproporcionadamente pequeños (setups de baja calidad pierden más Y son menores)
- •Requiere primero un dataset calificado — sin datos, las calificaciones son suposiciones
⚡Cómo Evitar
- →Escalar riesgo sin dataset (necesitas 50+ entradas calificadas)
- →Aumentar el tamaño en setups B porque "este se siente diferente" (el sistema solo funciona si lo sigues)
- →Hacer la diferencia de riesgo demasiado extrema (2% vs 0.25% crea swings salvajes)
- →Cambiar el modelo de riesgo durante un drawdown (el modelo funciona sobre 100+ operaciones)