Управление просадкой
Стратегия выживания и восстановления после периодов последовательных убытков без уничтожения счёта
Управление просадкой охватывает как математические так и психологические подходы к работе с убыточными периодами. Математически: просадка 10% требует 11,1% прибыли для восстановления, 20% просадка требует 25%, а 50% просадка требует 100%. Эта асимметрия делает предотвращение критически важным. Фиксированный процент риска обеспечивает автоматическую защиту за счёт уменьшения позиций во время просадки. Психологически просадки вызывают торговлю из мести (увеличение позиций для более быстрого восстановления), чрезмерную осторожность из страха (слишком сильное снижение риска при восстановлении) и перетрейдинг (открытие некачественных сетапов для создания большего числа возможностей). Решение — заранее определённые правила: максимальный дневной убыток (2-3%), фиксированный риск на сделку независимо от недавних результатов, и максимальное количество сделок в день.
✓Как распознать
- •Математика восстановления: 5% DD = 5,3% для восстановления, 10% = 11,1%, 20% = 25%, 50% = 100%
- •Фиксированный процент автоматически масштабируется: меньший счёт = меньшие позиции = меньшие убытки
- •Заранее определить максимальный дневной убыток (2-3%) — при достижении закрыть графики
- •Контекст проп-фирм: 10% макс. DD = нужно 20 убытков подряд при 0,5% для провала
⚡Как избежать
- →Торговля из мести: увеличение позиций после убытков для "более быстрого восстановления"
- →Чрезмерное снижение риска при восстановлении (растягивает период просадки)
- →Отсутствие правила максимального дневного убытка (один плохой день может перерасти в катастрофу)
- →Фокусироваться на P&L во время просадки вместо качества исполнения