Риск разорения (Risk of Ruin)
Статистическая вероятность потери заданного процента счёта до достижения цели по прибыли
Риск разорения измеряет вероятность того что трейдер потеряет критическую долю своего счёта (или весь) до того как его преимущество принесёт достаточную доходность. Рассчитывается методом Монте-Карло — система прогоняется через тысячи случайных торговых последовательностей с одинаковой вероятностью выигрыша и соотношением прибыли к риску. Ключевой вывод: прибыльная система при слишком высоком риске на сделку может иметь высокую вероятность разорения, потому что дисперсия может уничтожить счёт до того как математическое ожидание себя проявит. При 0,5% риска на сделку с винрейтом 30% и средним 5R вероятность разорения около 0,1%. При 2% риска с теми же параметрами она подскакивает до 23%. Размер позиции — доминирующая переменная, более значимая чем винрейт или соотношение прибыли к риску для выживания.
✓Как распознать
- •Симуляция Монте-Карло: прогон одних и тех же параметров через тысячи случайных последовательностей
- •При 0,5% риска: ~0,1% вероятность разорения, макс. просадка ~3,5%, в среднем +50% за 100 сделок
- •При 1% риска: ~3% вероятность разорения, макс. просадка ~7%
- •При 2% риска: ~23% вероятность разорения — почти 1 из 4 шанс слить счёт
⚡Как избежать
- →Считать что система с положительным ожиданием не может провалиться (дисперсия убивает до проявления преимущества)
- →Рисковать более 1% на сделку — вероятность разорения растёт экспоненциально выше этого уровня
- →Игнорировать риск последовательности: 10 убытков подряд при 2% = 18,3% просадки
- →Не прогонять симуляции с реальными параметрами своей системы перед торговлей на реальном счёте