Riesgo de Ruina
La probabilidad estadística de perder un porcentaje predeterminado de tu cuenta antes de alcanzar tu objetivo de ganancia
El riesgo de ruina mide la probabilidad de que un trader pierda una porción crítica de su cuenta (o toda) antes de que su ventaja produzca retornos suficientes. Se calcula usando simulaciones de Monte Carlo que ejecutan un sistema de trading a través de miles de secuencias aleatorias con la misma tasa de acierto y ratio de riesgo-recompensa. La conclusión clave: un sistema rentable con demasiado riesgo por operación puede tener una alta probabilidad de ruina porque la varianza puede destruir la cuenta antes de que la expectativa la salve. Con 0,5% de riesgo por operación, una tasa de acierto del 30% y un promedio de 5R, el riesgo de ruina es aproximadamente 0,1%. Con 2% de riesgo con parámetros idénticos, sube al 23%. El tamaño de posición es la variable dominante — más impactante que la tasa de acierto o el ratio riesgo-recompensa para la supervivencia.
✓Cómo Reconocer
- •Simulación de Monte Carlo: ejecutar los mismos parámetros del sistema a través de miles de secuencias aleatorias
- •Con 0,5% de riesgo: ~0,1% de probabilidad de ruina, drawdown máximo ~3,5%, promedio +50% en 100 operaciones
- •Con 1% de riesgo: ~3% de probabilidad de ruina, drawdown máximo ~7%
- •Con 2% de riesgo: ~23% de probabilidad de ruina — casi 1 de cada 4 posibilidades de destruir la cuenta
⚡Cómo Evitar
- →Asumir que un sistema con expectativa positiva no puede fallar (la varianza puede matar antes de que la ventaja funcione)
- →Arriesgar más del 1% por operación — la probabilidad de ruina aumenta exponencialmente por encima de este nivel
- →Ignorar el riesgo de secuencia: 10 pérdidas consecutivas al 2% = 18,3% de drawdown
- →No ejecutar simulaciones con los parámetros reales de tu sistema antes de operar en vivo