Kernkonzepte

Market Timing

Spezifische Trading-Fenster, Sessions und zeitbasierte Regeln innerhalb deines Frameworks festlegen

Market Timing definiert, wann du innerhalb deines Frameworks tradest. Es umfasst deine primäre Trading-Session (London, New York, Asien), dein spezifisches Zeitfenster (z.B. 8:30 bis 13:00 Uhr) und Regeln für andere Sessions. Das Fenster muss groß genug sein, damit Mid-Timeframe-POIs sich aufbauen, mit Supply/Demand interagieren und bestätigen können — aber nicht so groß, dass es zu Overtrading führt. Market Timing beinhaltet auch News-Bewusstsein: den Wirtschaftskalender auf High-Impact-Events prüfen, Trades um eingeschränkte Events vermeiden (bei Prop Firms) und Regeln für das Positionsmanagement während News definieren. Der Preis bewegt sich gezielt rund um High-Impact-News-Events, und der Markt rangt vorher, um Liquidität aufzubauen.

Erkennen

  • Ein 4-5 stündiges primäres Trading-Fenster innerhalb deiner Session definieren
  • News-Kalender täglich prüfen: High-Impact-Events, FTMO-eingeschränkte Events, paarspezifische News
  • Session-Regeln: z.B. max. 1 Trade in Asien, bei Verlust — Session beendet
  • Der Preis rangt vor News (baut Liquidität auf) und nutzt diese Liquidität während des Events

Vermeiden

  • Alle Sessions ohne Limits traden (führt zu Erschöpfung und Overtrading)
  • Ein zu kurzes Fenster haben (nicht genug Zeit für Setup-Entwicklung)
  • News-Events ignorieren (Risiko von Slippage die dein Risikomanagement zerstört)
  • Keine definierte Endzeit haben ("traden bis ich Geld verdiene" ist eine Falle)